この不具合、Catarinaになってから出るようになりました。
※2021-6-7追記：BigSurでも出ます。ただUnity2019では出ませんでしたが、Unity2018では出ました。
Androidをビルドしようとすると、「○○は、開発元を検証できないため開ません。」というダイアログが表示されてビルドも止まってしまいます。
ここで慌てずにゴミ箱に入れないようにします。入れてしまうと面倒臭いことになるのでやめておきましょう。
Macのセキュリティに引っかかっているので、とりあえずこのダイアログは触らずそのままで"システム環境設定"の"セキュリティとプライバシー"から許可をする必要があります。
ところが、アプリの実行許可のところに何もでてきません。ここでまずはロックを解錠しておきます。
その後、さきほど閉じずに置いておいたダイアログを"ゴミ箱に入れる"ではなく"キャンセル"を選択します。
そうするとこのように"このまま許可"というボタンが出てくるので選択します。
その後さらに、"開く"というボタンが含まれたダイアログが出ます。ここで"開く"を選択しましょう。
おそらくこのあと何回か同じようなダイアログが表示されますが、とりあえずは同じ対応をしていきます。
すると見事にビルドに失敗することになりますが、その後もう一度ビルドするとダイアログも表示されずビルドに成功します...と思います。
私はこのやり方で解決しました。